Дельта и кумулятивная дельта: что это такое?
Кумулятивная дельта поможет вам принимать торговые решения, но она не должна быть единственным фактором. Ключевым моментом является то, что кумулятивная дельта, как правило, будет двигаться вместе с ценой, а когда нет – стратегия японские свечи следует обратить внимание. От бара под номером 1 до бара под номером 3 сессионная дельта остается отрицательной, но цена не падает. В баре под номером 2 цена слегка снижается, но бар закрывается выше отмеченного уровня.
Как интерпретировать показания индикатора Delta
- С помощью открытого интереса можно понять, открывают трейдеры новые контракты или закрывают старые.
- GoCharting предлагает разные инструменты дельты объёма, включая дельту баров, кумулятивную дельту объёма и дивергенцию дельты, но возможности визуализации и настройки расчётов и плана относительно ограничены.
- Он помогает определить максимальный показатель профиля объема, который может стать важным уровнем, т.е.
- Термин «дельта» (англ. Delta) появился в трейдерских кругах в 2002 году, когда был изобретен график футпринт (англ. Footprint chart).
График ниже (данные с Московской биржи, фьючерсы доллар-рубль) показывает эту корреляцию. Показаны примеры с платформы NinjaTrader с использованием настраиваемого индикатора дельты. Существует множество вариантов дельта-индикаторов, некоторые из них предоставляются с определенными пакетами NT, а некоторые специально созданы сторонними разработчиками. Такой индикатор можно использовать для фьючерсов и акций ES/spot/Forex (с дополнительной покупкой данных каждый месяц). Когда дело доходит до поглощения, очень важно, чтобы трейдер всегда сравнивал/взвешивал движения цены и дельты с течением времени.
Общие данные и настройки бесплатного индикатора для MT4 и 5 версий
Принцип построения графика в данном случае отличается тем, что трейдер видит только общую ситуацию на бирже. Начать построение с накоплением можно с начала дня, недели или любого другого времени. При покупке 10 контрактов показатель повысится не на 10 единиц, а только одну.
Delta: как интерпретировать индикатор и торговать с его помощью
Добавим индикатор Cumulative Delta на график фьючерсов на нефть, который мы использовали выше. Однако, согласно принципу сведения биржевых заявок (почитайте пример про Васю и Петю в этой статье) — сделка манифест инвестора совершается когда инициативный маркет-ордер “встречается” с ожидающим лимитным. Но важнее то, что CVD выявляет тренды в покупке и продаже, которые могут следовать основному тренду актива или нет.
Обзор инструментов Volume Delta на 5 популярных торговых платформах
В настройках индикатора можно выбрать количество периодов для скользящего окна кумуляции. В TabTrader индикатор Delta Bars представлен в виде гистограммы с положительными значениями дельты над нулевой линией и отрицательными значениями под нулевой линией. В более ранних версиях индикатора использовались разные способы для сохранения и загрузки истории. Однако по тем или иным причинам эти варианты оказались неудобны для использования. В версии 5 в индикатор внедрили алгоритм установки данных из истории. При построении в один ряд плоскости с отрицательными значениями нет.
Обновление истории Delta
На платформе также есть необходимые настройки расчёта для большинства инструментов, можно настроить и количество периодов для CVD. При этом опции визуализации и построения макета в TabTrader разнообразны, но всё же ограничены. В принятый промежуток времени совершаются сделки в 2 направлениях (покупка и продажа). Это приводит к изменению показателей на индикаторе (они могут расти и снижаться). Чтобы повысить количество прибыльных сделок, заключенных на основе полученных данных от Delta, нужно научиться правильно читать и понимать показания. Для этого трейдеру важно разобраться в особенностях работы кумулятивной дельты.
Да, анализ дельты объёма можно применять к различным финансовым рынкам, включая акции, форекс, сырьевые товары и криптовалюты. Инструмент измерения в TabTrader показывает информацию об объёме, изменении цены (как в процентах, так и в абсолютном выражении), совокупной дельте объёма и количестве баров/свеч за выбранный период времени. С инструментом “Объём” на TheKingFisher пользователи могут накладывать значение дельты на каждый бар объёма.
Индикатор Кумулятивная дельта объёма (англ. Cumulative Volume Delta, CVD) рассчитывает совокупную разницу между объёмами покупок и продаж за определённый период времени. В отличие от индикатора дельты бара, который показывает дельту объёма для каждого отдельного бара/свечи, CVD суммирует значения дельты объёма для нескольких баров. С помощью кумулятивной дельты объёма (CVD) легко отслеживать общую активность покупок и продаж на рынке. Индикатор обычно отображается в виде линии или гистограммы, расположенной под графиком цены. Индикатор дельты служит для отображения разницы объема, который прошел на бирже по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи).
Уже два этих примера демонстрируют колоссальное преимущество торговли с использованием продвинутых инструментов анализа потока ордеров платформы ATAS. Его продажи в значительной степени открывались на защитных лимитных ордерах, которые полностью поглощали все рыночные покупки. График Футпринт отражает положительное или отрицательное значение Дельты внутри каждой свечи как это видно на Графике №1. Ячейка Футпринта с положительной Дельтой отмечена зеленым цветом и характеризует «положительный» поток ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Ячейка Футпринта с отрицательной Дельтой отмечена красным цветом и характеризует «отрицательный» поток ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Эффективность анализа дельты объёма часто зависит не столько от разнообразия и качества инструментов, сколько от общей функциональности платформы.
На картинке ниже — тот же график, но мы изменили масштаб, чтобы лучше рассмотреть события за 28 августа. Соответственно, накопительная дельта — это индикатор, который суммирует показания дельты за определенный период. Индикатор дельта может быть полезным инструментом при анализе криптовалютного рынка. Он поможет вам понять, как объемы торговли влияют на цену Bitcoin и других криптовалютных активов. CVD можно настроить для измерения дельты объёма от заданной точки до итогового пункта на разных временных рамках. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже.
Кумулятивная Дельта, может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная кумулятивная Дельта окрашивается в зеленый цвет и характеризует «положительный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более агрессивного поведения покупателей. Отрицательная кумулятивная Дельта окрашивается в красный цвет и характеризует «отрицательный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более «агрессивного» поведения продавцов. Используйте анализ объемов, так как это позволяет вам работать с первопричинами движения цены.
Все бары (и на покупку, и на продажу) выстроены в одной положительной плоскости. Отрицательные дельты окрашены в красный цвет, а положительные — зеленый. В программе Квик нажимают “Создать окно” — “Таблица обезличенных сделок”. В новом окне отмечают те инструменты, к которым будет применен данный индикатор.
Несмотря на растущее давление продаж, цена “упрямо отказывается” падать. Дивергенции также помогают поправить текущую торговую стратегию или позицию. Например, в позиции на покупку BTC рост спот-цены при снижении CVD говорит о том, что основной тренд неустойчив и может развернуться. Эта информация помогает оценить представления участников рынка о направлении общего движения и учесть это при выборе времени сделок. На скриншоте мы видим индикатор с различными настройками визуального стиля.
Дивергенция в основном подчеркивает, что сильные лимиты поглощают встречные приказы. Поглощение – это наиболее частый паттерн, определяемый дельтой, поскольку он является самым распространенным способом для рынка распределить поток ордеров. Когда вы наблюдаете на рынке подобные ситуации помните, каким образом связаны риск и доходность что часто они свидетельствуют о присутствии крупного, или как еще говорят, институционального игрока. Как вы уже наверняка знаете из наших предыдущих статей, только крупный игрок, в отличии от ритейл трейдеров, располагает достаточными финансовыми ресурсами для защиты своих открытых позиций.